Search results
Title Linearity of the Sharpe-Lintner version of the capital asset pricing model Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Procedia - social and behavioral sciences. Vol. 110 (2014), pp. 1136-1147. - Amsterdam : Elsevier, 2014 ; Contemporary issues in business, management and education 2013 medzinárodná vedecká konferencia Keywords scatter analysis excess returns linear production function Language English Country Netherlands systematics 004 Public work category AFC No. of Archival Copy 30210 Repercussion category RAZA SHAH, Husnain S. et al. Comparative assessment of the analytical risk-averse premium model and its risk and returns : critical analysis of capital asset pricing model (CAMP). In Journal for studies in management and planing [online]. 2015, vol. 1, no. 2, pp. 293-304 [cit. 2016-07-13]. ISSN 2395-0463. Dostupné na: https://edupediapublications.org/journals/index.php/jsmap/article/view/1675/1571
Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika 
article
Title Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language Slovak Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10235 Repercussion category KLIEŠTIK, Tomáš - VALAŠKOVÁ, Katarína. Metodológia odhadu koeficienta Beta modelu CAPM pomocou Kalmanovho filtra. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [online]. 2013, roč. 7, č. 1, s. 16-22 [cit. 2016-07-13]. ISSN 1336-5878. Dostupné na: ftp://193.87.31.84/0177869/Cislo12013.pdf
KLIEŠTIK, Tomáš. Metamorfózy finančných výnosov. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-12].
CISKO, Štefan - BIRTUS, Miloš. Vlastnosti základných štatistických veličín používaných v teórii portfólia. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-7].
Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
unrecognised
Title Approaches to volatility estimation based on historical data Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language English Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10234 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised