Počet záznamov: 1  

Cohomology theory for financial time series

  1. NázovCohomology theory for financial time series
    Autor Kanjamapornkul Kabin
    Spoluautori Pinčák Richard 1975 SAVEXFYZ - Ústav experimentálnej fyziky SAV

    Bartoš Erik 1976 SAVFYZIK - Fyzikálny ústav SAV    SCOPUS    RID    ORCID

    Zdroj.dok. Physica A - Statistical Mechanics and its Applications. Vol. 546, no. 12 (2020), 122212
    Jazyk dok.eng - angličtina
    KrajinaNL - Holandsko
    Druh dok.rozpis článkov z periodík (rbx)
    OhlasySPELTA, Alessandro - PECORA, Nicolo - PAGNOTTONI, Paolo. Chaos based portfolio selection: A nonlinear dynamics approach. In EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2022, vol. 188. ISSN 0957-4174. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116055.
    KategóriaADCA - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
    Kategória (od 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    Typ výstupučlánok
    Rok vykazovania2020
    Registrované vWOS
    Registrované vSCOPUS
    Registrované vCCC
    DOI 10.1016/j.physa.2019.122212
    článok

    článok

    Názov súboruPrístupVeľkosťStiahnutéTypLicence
    Cohomology theory for financial time series.pdfPrístupný z IP adries SAV4.1 MB8Vydavateľská verzia
    rokCCIFIF Q (best)JCR Av Jour IF PercSJRSJR Q (best)CiteScore
    A
    rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
    202020192.924Q20.712Q2
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.