Počet záznamov: 1
Seasonality and the non-trading effect on central European stock markets
Názov Seasonality and the non-trading effect on central European stock markets Aut.údaje Filip Žikeš, Vít Bubák Preklad názvu podnázvu : Sezónnosť a efekt neobchodovania na stredoeurópskych akciových trhoch Autor Žikeš Filip Spoluautori Bubák Vít Zdroj.dok. Finance a úvěr. Roč. 56, č. 1-2 (2006), s. 69-79. - Praha : Univerzita Karlova, 2006 Poznámky Lit. Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 339.727 Heslá geogr. Európa stredná - akciové trhy Heslá akciové trhy - stock markets * sezónnosť - seasonality * efekt neobchodovania - non-trading effect * podmienená heteroskedasticita - conditional heteroskedasticity * týždenný efekt - day-of-week effect * kapitálové trhy - capital markets * výnosy akcií - stock returns * akciové indexy - equity indices Anotácia V tejto práci autori skúmajú existenciu tzv. sezónnych javov (seasonalities) a efektu neobchodovania na stredoeurópskych kapitálových trhoch. Vo svojej analýze aplikujú periodický autoregresívny model na modelovanie prvého i druhého momentu výnosov akcií. Autori ukazujú, že prítomnosť sezónnych javov je štatisticky významná v 1. momente u českého (PX-D) a poľského akciového indexu (WIG) a v 2. momente u maďarského akciového indexu (BUX). Efekt neobchodovania je štatisticky preukázateľný pri výnosoch poľských akcií. Autori prichádzajú k záveru, že sezónne javy pri výnosoch akcií obchodovaných na burzách v stredenej Európe nemožno pripísať žiadnemu špecifickému dennému efektu. Kategória publikačnej činnosti ADC Báza dát xcla - ČLÁNKY Druh dok. RBX - rozpis článkov z periodík Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2006: 1-12 
článok
Počet záznamov: 1