Počet záznamov: 1
Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model
Názov Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an autoregressive conditional duration model Aut.údaje Filip Žikeš, Vít Bubák Preklad názvu podnázvu : Intenzita obchodovania a intradenná volatilita na BCPP: Dôkazy z modelu pre autoregresívnu podmienenú duráciu Autor Žikeš Filip Spoluautori Bubák Vít Zdroj.dok. Finance a úvěr. Roč. 56, č. 5-6 (2006), s. 223-245. - Praha : Univerzita Karlova, 2006 Poznámky Lit. Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 658.8 Heslá burzy cenných papierov - stock exchange * obchodovanie - business * durácia - duration * tržná mikroštruktúra - market microstrukture * momentálna volatilita - instantaneous volatility * volatilita - volatility * autoregresívna podmienená durácia - autoregressive conditional duration Anotácia V tejto práci autori skúmajú empirické chovanie cenových durácií definovaných ako časové obdobia, v priebehu ktorých sa stred kotácie zmení o vopred definovanú hodnotu. Vo svojej analýze využívajú údaje pre obchody a kotácie z Burzy cenných papierov Praha. Autori testujú niekoľko hypotéz založených na informačných modeloch tržnej mikroštruktúry. Kategória publikačnej činnosti ADC Báza dát xcla - ČLÁNKY Druh dok. RBX - rozpis článkov z periodík Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2006: 1-12 
článok
Počet záznamov: 1