Počet záznamov: 1
Model dependency of the digital option replication - replication under an incomplete model
Názov Model dependency of the digital option replication - replication under an incomplete model Aut.údaje Tomáš Tichý Preklad názvu podnázvu : Závislosť modelu replikácie digitálnej opcie - replikácia pri neúplnom modeli Autor Tichý Tomáš Zdroj.dok. Finance a úvěr. Roč. 56, č. 7-8 (2006), s. 361-379. - Praha : Univerzita Karlova, 2006 Poznámky Lit. Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Heslá opcie - options * digitálne opcie - digital options * volatilita - volatility * stochastická volatilita - stochastic volatility * Lévyho modely - Lévy models Anotácia V článku je hlavná pozornosť zameraná na replikáciu digitálnej opcie pri (ne)úplnom modeli. Digitálne opcie sú často využívané pri hedgingu a statickej dekompozícii mnohých PD-opcií. Znalosť efektívnych postupov replikácie digitálnych opcií je preto veľmi dôležitá. Autor článku študuje výkonnosť statickej a dynamickej replikácie. Kategória publikačnej činnosti ADC Báza dát xcla - ČLÁNKY Druh dok. RBX - rozpis článkov z periodík Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2006: 1-12 
článok
Počet záznamov: 1