Valachy, Juraj Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny / Juraj Valachy, Evžen Kočenda. -- Tab. -- Lit. - Stabilita menového kurzu bola definovaná ako jeden z hlavných predpokladov monetárnej integrácie v Európe. V článku autori analyzujú posledné výskumné práce v oblasti volatility menových kurzov v strednej Európe (V4) a vo vybraných krajinách EÚ (tzv. Snake skupina), ktoré boli členmi bývalého Európskeho menového systému. Porovnávajú volatilitu mien oboch skupín počas období odlišných menových režimov a používajú dva rôzne prístupy modelovania: parametrický model štvorcov denných zmien a model GARCH. Obe metódy poskytli autorom identické výsledky pre meny krajín V4: rast volatility menového kurzu po prechode na plávajúci režim.

In Ekonomický časopis. -- Roč. 53, č. 2 (2005), s. 144-160

1. Európa - menová politika

I. Kočenda, Evžen
II. Ekonomický časopis. -- Roč. 53, č. 2 (2005), s. 144-160

(4)+339.923(4-672EU)+338.23
ZV001