Number of the records: 1
Approaches to volatility estimation based on historical data
Title Approaches to volatility estimation based on historical data Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language English Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10234 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised
Number of the records: 1