Number of the records: 1  

Approaches to volatility estimation based on historical data

  1. TitleApproaches to volatility estimation based on historical data
    Author infoMartin Boďa
    Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
    Source documentForum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008
    Keywords mean-variance efficient portfolio   market portfolio   expected excess returns   risk free asset   zero-beta portfolio   Sharpe ratio Wald test statistic   MacKinlay statistics  
    LanguageEnglish
    CountrySlovak Republic
    systematics 311
    Public work category ADF
    No. of Archival Copy10234
    Catal.org.BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
    Databasexpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    unrecognised

    unrecognised

      To the basket"
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all