Search results
Title Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Author info Martin Boďa, Mária Kanderová Author Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Co-authors Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language Slovak Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10235 Repercussion category KLIEŠTIK, Tomáš - VALAŠKOVÁ, Katarína. Metodológia odhadu koeficienta Beta modelu CAPM pomocou Kalmanovho filtra. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [online]. 2013, roč. 7, č. 1, s. 16-22 [cit. 2016-07-13]. ISSN 1336-5878. Dostupné na: ftp://193.87.31.84/0177869/Cislo12013.pdf
KLIEŠTIK, Tomáš. Metamorfózy finančných výnosov. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-12].
CISKO, Štefan - BIRTUS, Miloš. Vlastnosti základných štatistických veličín používaných v teórii portfólia. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-7].
Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
unrecognised
Title Approaches to volatility estimation based on historical data Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Keywords mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Language English Country Slovak Republic systematics 311 Public work category ADF No. of Archival Copy 10234 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ unrecognised