Počet záznamov: 1
Minimum variance portfolio selection
Title Minimum variance portfolio selection Subtitle impact of three estimating procedures on its weights Author info Martin Boďa Author Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Source document MMK 2012 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. S. 1557-1564. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012 ; MMK 2012 mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Keywords portfolio selection minimum variance portfolio robust method classical methods shrinkage covariance matrix estimator fast minimum covariance determinant estimator Language English Country Czech Republic systematics 331 Public work category AFC No. of Archival Copy 24738 Catal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Database xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný
Počet záznamov: 1