Výsledky vyhľadávania
Názov Evaluating financial performance of pension funds in Slovakia Aut.údaje Michal Mešťan, Peter Kubaška, Ivan Králik Autor Mešťan Michal 1991- (50%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Spoluautori Kubaška Peter 1992- (10%)
Králik Ivan 1992- (40%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Zdroj.dok. FERNSTAT 2016 : conference proceedings, Šachtička 22-23 Sept 2016. Pp. 105-115. - Banská Bystrica : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016 / Boďa Martin 1984- ; Kanderová Mária 1965- ; Kaščáková Alena 1964- ; Klieštik Tomáš ; Krištofík Peter 1971- ; Kubanová Jana ; Linda Bohdan ; Musa Hussam 1968- ; Nedelová Gabriela 1961- ; Radvanský Marek ; Sobíšek Lukáš ; Stachová Mária 1981- ; Stankovičová Iveta ; Szűcs Gábor ; Úradníček Vladimír 1963-2021 ; Vojtková Marta ; Želinský Tomáš ; FERNSTAT 2016 konferencia Kľúč.slová pension funds performance dynamic benchmark Sharpe ratio Sortino ratio Treynor ratio information ratio Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 334 Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 39513 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
nerozpoznaný
Názov Korekcia Sharpeovho pomeru o autokoreláciu prvého rádu a o vyššie momenty Súbež.n. Adjustment of the Sharpe ratio for first-order autocorrelation and for higher moments Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Forum Statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 9, č. 6 (2013), s. 32-37. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013 Kľúč.slová Sharpe ratio first-order autocorrelation autokorelácia prvého rádu Sharpeov pomer Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 551.509 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 27793 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Maximizing the sharpe ratio Podnázov a comparison of robust and classic portfolio selection Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. ARSA 2012 : proceeding in Advanced Research in Scientific Areas. S. 585-588. - Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 ; ARSA - Advanced Research in Scientific Areas virtual international conference Kľúč.slová Sharpe ratio Jazyk dok. angličtina Systematika 316.77 URL www.arsa-conf.com Kategória publikačnej činnosti AFD Číslo archívnej kópie 24386 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Kľúč.slová mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Jazyk dok. slovenčina Krajina Slovenská republika Systematika 311 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 10235 Kategória ohlasu KLIEŠTIK, Tomáš - VALAŠKOVÁ, Katarína. Metodológia odhadu koeficienta Beta modelu CAPM pomocou Kalmanovho filtra. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [online]. 2013, roč. 7, č. 1, s. 16-22 [cit. 2016-07-13]. ISSN 1336-5878. Dostupné na: ftp://193.87.31.84/0177869/Cislo12013.pdf
KLIEŠTIK, Tomáš. Metamorfózy finančných výnosov. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-12].
CISKO, Štefan - BIRTUS, Miloš. Vlastnosti základných štatistických veličín používaných v teórii portfólia. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe : sborník z mezinárodní vědecké konference, Olomouc, 17. únor 2011. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. ISBN 978-80-87240-67-0, s. [1-7].
Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Approaches to volatility estimation based on historical data Aut.údaje Martin Boďa Autor Boďa Martin 1984- (100%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Forum Statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 2-7. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008 Kľúč.slová mean-variance efficient portfolio market portfolio expected excess returns risk free asset zero-beta portfolio Sharpe ratio Wald test statistic MacKinlay statistics Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 311 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 10234 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný