Výsledky vyhľadávania
Názov Are active equity mutual funds really active? Aut.údaje Michal Mešťan, Ivan Králik ... [et all.] Autor Mešťan Michal 1991- (34%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva
Spoluautori Králik Ivan 1992- (33%) UMBEF15 - Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Žofaj Matej 1992- (33%) UMBEF01 - Katedra cestovného ruchu
Zdroj.dok. Scientia Iuventa 2019 : book of abstracts from international conference of doctoral students, Banská Bystrica, 25.04.2019. S. 25. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019 / Cisková Petra 1994- ; Kubaška Peter 1992- ; Budinský Michal 1993- ; Scientia Iuventa 2019 medzinárodná konferencia Kľúč.slová podielové fondy - mutual funds equity tracking error Form.deskr. abstrakty - abstracts Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 33 Kategória publikačnej činnosti AFH Číslo archívnej kópie 45156 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
článok
Názov Quadratic index tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 11, špeciálne číslo (2014), s. 5-10. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014 Kľúč.slová passive portfolio management quadratic index tracking tracking portfolio tracking error Jazyk dok. angličtina Krajina Slovenská republika Systematika 007 Kategória publikačnej činnosti ADF Číslo archívnej kópie 30281 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika 
nerozpoznaný
3.Two methods of portfolio tracking: tracking error variance minimization and cointegration analysis
Názov Two methods of portfolio tracking: tracking error variance minimization and cointegration analysis Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Enterprise and competitive environment : conference abstract proceedings, Brno, March 6 - 7, 2014. CD-ROM, s. 151. - Brno : Martin Stríž Publishing, 2014 ; Enterprise and competitive environment konferencia Kľúč.slová tracking error cointegration analysis tracking portfolio Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 007 Kategória publikačnej činnosti AFG Číslo archívnej kópie 32001 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Tracking error variance minimization vs. cointegration analysis Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Lecture notes in management science, management innovation and business innovation : 2nd international conference on management innovation and business innovation (ICMIBI 2014), December 8-9, 2014, Bangkok, Thailand, Vol. 44. Pp. 41-48. - Singapore : Singapore management and sports science institute, 2014 / Zhang Ying ; International conference on management innovation and business innovation (ICMIBI 2014) medzinárodná konferencia Kľúč.slová index tracking tracking error tracking error variance minimization cointegration analysis Jazyk dok. angličtina Krajina Singapur Systematika 004 Kategória publikačnej činnosti AFC Číslo archívnej kópie 31947 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ nerozpoznaný
Názov Passive portfolio management based on quadratic index tracking Aut.údaje Martin Boďa, Mária Kanderová Autor Boďa Martin 1984- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Spoluautori Kanderová Mária 1965- (50%) UMBEF05 - Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Zdroj.dok. Ad Alta : journal of interdisciplinary research. Vol. 4, no. 1 (2014), pp. 10-14. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014 Kľúč.slová passive portfolio management quadratic index tracking tracking portfolio tracking error Jazyk dok. angličtina Krajina Česká republika Systematika 007 Anotácia Strategies of passive management in portfolio selection are based on imitating the performance of a specific benchmark ( that is designed in such a way that it approximates as best as possible the value of the market portfolio) with the intention of achieving minimum discrepancy between the benchmark performance and the tracking portfolio performance. In the paper attention is given to portfolio selection based on partial replication of the S&P 500 Index. In contrast to the traditional Markowitzian approach, the key criterion of portfolio selection is minimization of the quadratic tracking error variance. In the empirical exercise, out of the stocks represented in the S&P 500 Index one stock was chosen randomly by each of the 10 GICS sectors and this selection of 10 stocks were available for portfolio selection. On the scale of performance, the quadratic index tracking strategy can be seen superior to the traditional Markowitzian approach. URL Link na plný text Kategória publikačnej činnosti ADM Číslo archívnej kópie 31972 Katal.org. BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Báza dát xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika nerozpoznaný